O que no mundo é Algorithmic Forex Trading About?
Muito tem sido dito sobre o aumento da negociação algorítmica, também conhecido como "sistemas de caixa preta", na indústria forex. Antes de aprofundar os prós e os contras de tudo ou como isso poderia afetar o comércio a retalho, aqui está uma lição rápida sobre o que é algo de negociação.
O que é o comércio algorítmico?
Simplificando, um sistema de comércio algorítmico é um conjunto de instruções programadas que geram sinais comerciais que podem ser executados diretamente na plataforma de negociação. A maioria dos sistemas ou "caixas pretas" também incluem o dimensionamento automático da posição e os comandos de saída comercial.
Imagine executar um sistema de negociação forex algorítmico e apenas ver os lucros ir e vir na sua conta. Se você acha que é isso que os filmes de ficção científica são feitos, então você deve saber que a negociação algorítmica já esteve presente nos mercados financeiros há quase algumas décadas.
Por que a negociação forex algorítmica está aumentando?
Como Robopip sempre se orgulha, as máquinas são capazes de fazer cálculos complexos em microssegundos, enquanto os humanos normalmente levam horas ou até dias para terminar tais tarefas. Não é de admirar que os comerciantes que tenham a capacidade ou os recursos para traduzir suas estratégias de negociação em código de computador decidiram fazê-lo!
A introdução do comércio eletrônico e on-line levou ao desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados e, eventualmente, ao crescimento em popularidade de algo trading ao longo dos anos. À medida que os comerciantes e as empresas financeiras tentam melhorar a rentabilidade dos seus sistemas, eles empregaram ferramentas mais sofisticadas e personalizaram seus algoritmos forex.
Isso parece bom demais para ser verdade. Existem alguma desvantagem na negociação de algo?
Embora a negociação algorítmica tenha o potencial de melhorar a liquidez do mercado com o comércio de alta freqüência, isso também pode levar a picos de volatilidade. Afinal, a execução relâmpago de tratos de algo e a correlação com algoritmos similares podem resultar em movimentos de preços mais nítidos.
Por outro lado, com a maioria dos sistemas de negociação algorítmica também visando a melhor execução comercial ao melhor preço possível, isso também pode levar a uma menor volatilidade em tempos de estresse no mercado. Analistas do setor observaram que isso poderia torná-lo mais desafiador para os comerciantes de curto prazo fazer lucros.
O que quer que sua mente possa conceber e acreditar, pode alcançar. Napoleon Hill.
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Braçadeiras de mercado FX para aumento de algoritmos.
Por Kevin Plumberg - Análise.
CHICAGO (Reuters) - Os investidores globais que usam modelos complexos e orientados por computador, aumentarão cada vez mais o volume do mercado de câmbio, criando oportunidades e dores de cabeça para os criadores de mercado.
Na negociação algorítmica, programas de computador hiper-rápidos baseados em modelos matemáticos fazem essencialmente decisões financeiras de segundo nível para encontrar preços ótimos.
Com hedge funds e outros investidores de alta frequência que gravitam os chamados algos, os programas já estão ajudando a manter o volume de negociação robusto, mesmo que a volatilidade nos mercados cambiais geralmente diminua, de acordo com os panelistas de uma conferência da indústria patrocinada pela revista FX Week esta semana .
& ldquo; As barreiras para entrar neste mercado diminuíram, mas como um no lado da compra ou o lado da venda gerencia a liquidez quando está espalhado em tantos locais diferentes, & rdquo; disse Darren Jer, gerente de vendas regional da FX com o ICAP. & ldquo; A chave é algo trading, & rdquo; ele disse em um painel de discussão.
No passado, os algoritmos eram usados principalmente nos mercados de ações. Os investidores experientes em tecnologia agora estão usando algos no mercado de câmbio para melhorar o tempo de execução exponencialmente, ampliar as carteiras e espalhar o risco ainda mais.
Dentro de centésimos de segundo depois de um importante dado econômico ser lançado, os negócios provenientes de um algo são inseridos. Isso, obviamente, coloca desafios aos comerciantes mais tradicionais e manuais, disseram os participantes do setor. Algos mais recentes também foram conhecidos por digitalizar comunicados de notícias para combinações de palavras e prever movimentos de mercado de ações e FX subseqüentes.
A FX Concepts, um fundo de hedge com aproximadamente US $ 12 bilhões em ativos, empregou algos para ajudar as moedas de preços relativamente não liquidas.
& ldquo; Nós nos surpreendemos com a qualidade e quantidade de liquidez que conseguimos juntar em nossa plataforma, & rdquo; disse Kelly Adams, diretor de tecnologia do fundo.
Em termos de volumes negociados diariamente, o mercado de câmbio é por muito o rei das classes de ativos. Espera-se que os volumes médios escalem cerca de US $ 3 trilhões por dia no próximo ano ou dois de US $ 1,9 trilhão no presente.
Uma grande parte do volume está sendo conduzida por uma inundação de fundos usando algos, o que, por sua vez, aumenta consideravelmente as ordens de compra e venda que os bancos de mercado recebem.
TOQUE PESSOAL.
Jennifer Mihocko-Tierney, diretora de comércio eletrônico dos EUA com a Barclays Capital, disse que os clientes estão exigindo uma melhor tecnologia dos bancos de investimento em termos de execução e compensação comercial.
& ldquo; Se você está perdendo uma dessas peças no lado da venda, você está perdendo receita, & rdquo; ela disse na conferência. Mihocko-Tierney disse que os bancos provavelmente se tornarão mais orientados para a solução, concentrando-se mais em atender as necessidades tecnológicas únicas dos investidores ao invés de adotar uma abordagem única para a pesquisa.
Naturalmente, as transações inanimadamente rápidas, inseridas automaticamente por cérebros mecânicos, ainda exigem interação pessoa-a-pessoa entre o lado da venda e o lado da compra.
& ldquo; Relações diretas sempre entrarão para jogar. O principal motor por trás disso é o cliente & rsquo; apetite por correr o risco de execução, & rdquo; disse Jeremy Smart, diretor executivo e chefe global de vendas eletrônicas com Morgan Stanley.
Nem todos estão convencidos de que os algos estão transformando o lado da venda do mercado. Gavin Wells, diretor da FX spot e trading de taxa de juros no Citigroup, disse que as plataformas eletrônicas que eliminam em grande parte a necessidade de corretores fornecem todas as funcionalidades que os investidores de buy-side precisam e que não encontrou nenhuma necessidade de clamores por mais produtos de algo.
& ldquo; eu tenho a sensação de que o desenvolvimento de soluções de negociação algorítmica é a última palavra de zumbido, porque eu ainda não conheci um cliente que realmente quer, & rdquo; ele disse.
Ainda assim, as trocas podem ter motivação extra para adaptar e melhorar seus sistemas de execução, pelo menos, depois de 27 de fevereiro, quando um aumento na redução do risco causou a maior queda nos estoques dos EUA desde os ataques de 11 de setembro de 2001. Alguns acreditam que mais poderia pela frente.
As bolsas de valores ao redor do mundo foram inundadas com ordens de venda, enquanto outros mercados tiveram uma retração em negócios de risco.
& ldquo; Isso foi apenas um pequeno instantâneo do que podemos estar nos próximos 12 a 24 meses. Eu acho que iremos ter um teste de estresse mais significativo da tecnologia atual, & rdquo; disse Derek Sammann, diretor-gerente e chefe de produtos FX com a Chicago Mercantile Exchange.
Reportagem de Kevin Plumberg; edição de Frank McGurty; RM: kevin. plumberg. reutersreuters; kevin. plumbergreuters; 646-223-6304.
Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.
Algoritmos de negociação Forex.
Forex ou troca de moeda é uma das formas seguras de gerar rendimentos rápidos e pesados. Comprar moedas a uma taxa mais barata e vendê-las quando o aumento do preço tem muitos benefícios e exemplos como a negociação em alavancas, negociação ao redor do tempo e disponibilidade do mercado. No entanto, o comércio forex tem dificuldades e desvantagens. Não é tão fácil como parece. O comércio cambial envolve muita volatilidade, risco e, em especial, complexo. Isto é, quando os algoritmos de negociação forex são lançados.
Um algoritmo é dito ser um conjunto de regras que executa uma tarefa definida bem definida. Os algoritmos de negociação Forex são simplesmente uma plataforma que fornece informações e diretrizes que ajudam os comerciantes a aprender como negociar. Ele ajuda a eliminar uma boa quantidade de riscos e facilita a negociação. Na negociação forex, eles são 4 tipos essenciais de algoritmos.
Algoritmo estatístico: este tipo de algoritmo de negociação forex ajuda um comerciante de forex a identificar oportunidades de negociação de negociação rentáveis com base na análise estatística de dados da série temporal.
Algoritmo de Auto-Hedging: Este é um tipo de algoritmos de negociação que ajuda a gerar regras que eliminam ou reduzem a quantidade de risco que um comerciante de forex está sendo exposto durante a negociação.
Execução de Algoritmo: Este tipo de algoritmo forex ajuda a executar diferentes tipos de função e objetivos durante a negociação, como fazer um comércio rapidamente ou reduzir o impacto sentido no mercado.
Algoritmo de acesso ao mercado direto: esse tipo de algoritmo de negociação ajuda a visualizar as melhores velocidades do mercado e a reduzir o custo ao qual os comerciantes que utilizam algoritmos de acesso comercial e se conectam a plataformas de negociação.
VANTAGENS DE ALGORITMOS NA FOREX TRADING.
Ele permite uma negociação de alta freqüência: algoritmos de negociação Forex como a capacidade de executar o comércio em uma velocidade muito alta. Isso significa que ele identifica rapidamente o comércio de moeda que pode ter uma ascensão ou queda imediata e, em seguida, faça transações rápidas que podem ser feitas por um ser humano.
Ele habilita o Hedging Automático: Hedging é uma estratégia que elimina perdas súbitas do portfólio de um comerciante e rsquo; s. Ao usar um algoritmo para negociação, as perdas normais encontradas pelos comerciantes serão automaticamente removidas, limitando a quantidade de risco.
Execução da análise estatística: os algoritmos têm uma maneira de realizar todas as análises estatísticas para um comerciante de forex evitando erros. Isso ajuda a análise complexa e conta um momento certo para negociar e comprar moedas.
Executa o preço médio ponderado no tempo: se um comerciante forex vai fazer uma grande ordem de um par de moedas, com o uso de uma moeda de preço médio ponderada no tempo, pode chegar perto do valor médio de mercado.
DESVANTAGENS DOS ALGORITOS NA FOREX TRADING.
Falta de capital no poder de negociação dos participantes no mercado: alguns comerciantes de forex têm os meios de comprar essas tecnologias, como algoritmos, e usá-los para efetuar a negociação, enquanto outros não têm meios para comprar essas tecnologias. O que significa que alguns irão negociar mais rápido e executar ordens mais rápido do que outros e isso acabará por levar a uma fragmentação no mercado que causará escassez de liquidez.
Em conclusão, embora os algoritmos ajudem a verificar uma maneira mais rápida de negociar e reduzir o risco, ele também tem seus desânimos prejudiciais. Portanto, futuros algoritmos devem ser construídos para maximizar os benefícios e eliminar o risco.
O conteúdo deste artigo reflete a opinião do autor e não reflete necessariamente a posição oficial do LiteForex. O material publicado nesta página é fornecido apenas para fins informativos e não deve ser considerado como provisão de consultoria de investimento para efeitos da Diretiva 2004/39 / CE.
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8 de dezembro de 2017 1:58:24 AM.
Forex é um negócio. A maioria dos comerciantes de forex não vê isso assim e este é o atributo mais importante que diferencia comerciantes um do outro. Alguns comerciantes.
7 de dezembro de 2017 2:49:56 AM.
A maioria dos comerciantes de forex não tem a capacidade de gerenciar sua própria negociação e negociação forex fina difícil de lidar. O comércio de Forex Copy permite que comerciantes de moeda em.
7 de dezembro de 2017 2:46:06 AM.
A vida de um comerciante forex é tudo sobre o que ele faz diariamente quando confrontado com o mercado de divisas. Forex trading é tudo sobre estudar o mercado de divisas.
O comércio de moeda não exige muito para chegar à realidade. A maior parte do comércio forex.
O mercado de moeda é um dos mercados mais líquidos do mundo e antes de se envolver.
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Forex Algorithmic Trading: um conto prático para engenheiros.
Como você pode saber, o mercado cambial (Forex, ou FX) é usado para negociação entre pares de moedas. Mas você pode não estar ciente de que é o mercado mais líquido do mundo.
Alguns anos atrás, impulsionados pela minha curiosidade, fiz os primeiros passos no mundo da negociação algorítmica Forex criando uma conta demo e jogando simulações (com dinheiro falso) na plataforma de negociação Meta Trader 4.
Depois de uma semana de "negociação", quase dobrava meu dinheiro. Estimulado pela minha própria negociação algorítmica bem sucedida, cavei e, eventualmente, me inscrevi para vários fóruns de FX. Logo, passava horas lendo sobre sistemas de negociação algorítmica (conjuntos de regras que determinam se você deve comprar ou vender), indicadores personalizados, modos de mercado e muito mais.
Meu primeiro cliente.
Por volta dessa época, por acaso, ouvi dizer que alguém estava tentando encontrar um desenvolvedor de software para automatizar um sistema comercial simples. Isso estava de volta aos dias da faculdade quando eu estava aprendendo sobre programação simultânea em Java (threads, semáforos e todo esse lixo). Eu pensei que este sistema automatizado não poderia ser muito mais complicado do que o meu curso avançado de ciências de dados funcionar, então eu perguntei sobre o trabalho e entrou a bordo.
O cliente queria um software de negociação algorítmica construído com o MQL4, uma linguagem de programação funcional usada pela plataforma Meta Trader 4 para realizar ações relacionadas a estoque.
O papel da plataforma de negociação (Meta Trader 4, neste caso) é fornecer uma conexão com um corretor Forex. O corretor fornece uma plataforma com informações em tempo real sobre o mercado e executa suas ordens de compra / venda. Para leitores que não estão familiarizados com o comércio de Forex, aqui estão as informações fornecidas pelo feed de dados:
Através do Meta Trader 4, você pode acessar todos esses dados com funções internas, acessíveis em vários prazos: a cada minuto (M1), a cada cinco minutos (M5), M15, M30, a cada hora (H1), H4, D1, W1, MN .
O movimento do preço atual é chamado de tiquetaque. Em outras palavras, um tiquetaque é uma alteração no preço de lance ou pedido para um par de moedas. Durante os mercados ativos, pode haver vários carrapatos por segundo. Durante os mercados lentos, pode haver minutos sem um tiquetaque. O tiquetaque é o batimento cardíaco de um robô de mercado de moeda.
Quando você faz um pedido através dessa plataforma, você compra ou vende um determinado volume de uma determinada moeda. Você também define os limites stop-loss e take-profit. O limite de stop-loss é a quantidade máxima de pips (variações de preço) que você pode perder antes de desistir de um comércio. O limite de lucro obtido é a quantidade de pips que você irá acumular a seu favor antes de descontar.
As especificações de negociação algorítmica do cliente eram simples: eles queriam um robô Forex com base em dois indicadores. Para o fundo, os indicadores são muito úteis ao tentar definir um estado de mercado e tomar decisões comerciais, já que eles são baseados em dados passados (por exemplo, valor de preço mais alto nos últimos n dias). Muitos vieram integrados ao Meta Trader 4. No entanto, os indicadores de que meu cliente estava interessado vieram de um sistema de comércio personalizado.
Eles queriam trocar todas as vezes que dois desses indicadores personalizados se cruzassem, e apenas em certo ângulo.
À medida que eu resolvi as mãos, eu aprendi que os programas MQL4 têm a seguinte estrutura:
A função de início é o coração de cada programa MQL4, uma vez que é executado sempre que o mercado se move (ergo, esta função será executada uma vez por marca). Este é o caso, independentemente do prazo que você está usando. Por exemplo, você poderia estar operando no cronograma H1 (uma hora), mas a função inicial executaria muitos milhares de vezes por período de tempo.
Para contornar isso, forcei a função a executar uma vez por unidade de período:
Obtendo os valores dos indicadores:
A lógica de decisão, incluindo a interseção dos indicadores e seus ângulos:
Enviando os pedidos:
Se você estiver interessado, você pode encontrar o código completo e executável no GitHub.
Backtesting.
Uma vez que eu construí meu sistema de negociação algorítmica, eu queria saber: 1) se estava se comportando adequadamente e 2) se a estratégia de negociação Forex fosse usada.
Backtesting (às vezes escrito "back-testing") é o processo de testar um sistema particular (automatizado ou não) sob os eventos do passado. Em outras palavras, você testa seu sistema usando o passado como um proxy para o presente.
MT4 vem com uma ferramenta aceitável para backtesting uma estratégia de negociação Forex (hoje em dia, existem mais ferramentas profissionais que oferecem maior funcionalidade). Para começar, você configura seus prazos e executa seu programa sob uma simulação; A ferramenta irá simular cada tico sabendo que, para cada unidade, ele deve abrir a certo preço, fechar a um determinado preço e alcançar altos e baixos especificados.
Depois de comparar as ações do programa com preços históricos, você terá um bom senso se está ou não executando corretamente.
Do backtesting, eu chequei a taxa de retorno do robô FX para alguns intervalos de tempo aleatórios; Escusado será dizer que sabia que o meu cliente não iria ficar rico com isso - os indicadores que ele havia escolhido, juntamente com a lógica da decisão, não eram lucrativos. Como amostra, aqui estão os resultados da execução do programa na janela M15 para 164 operações:
Observe que nosso equilíbrio (a linha azul) termina abaixo do seu ponto de partida.
Otimização de parâmetros e suas mentiras.
Embora o backtesting me tenha deixado cauteloso com a utilidade desse robô FX, fiquei intrigado quando comecei a brincar com seus parâmetros externos e notei grandes diferenças na relação de retorno geral. Esta ciência particular é conhecida como otimização de parâmetros.
Eu fiz alguns testes difíceis para tentar inferir o significado dos parâmetros externos na Razão de retorno e surgiu algo como isto:
Você pode pensar (como eu fiz) que você deve usar o Parâmetro A. Mas a decisão não é tão direta como pode aparecer. Especificamente, observe a imprevisibilidade do Parâmetro A: para valores de erro pequenos, seu retorno muda drasticamente. Em outras palavras, o Parâmetro A é muito provável que a previsão excessiva de resultados futuros, uma vez que qualquer incerteza, qualquer alteração no total resultará em um desempenho pior.
Mas, de fato, o futuro é incerto! E o retorno do Parâmetro A também é incerto. A melhor escolha, de fato, é confiar na imprevisibilidade. Muitas vezes, um parâmetro com um retorno máximo mais baixo, mas uma previsibilidade superior (menor flutuação) será preferível a um parâmetro com alto retorno, mas uma previsibilidade fraca.
O único que você pode ter certeza é que você não conhece o futuro do mercado, e pensar que você sabe como o mercado vai atuar com base em dados passados é um erro. Por sua vez, você deve reconhecer essa imprevisibilidade em suas previsões Forex.
Isso não significa necessariamente que devemos usar o Parâmetro B, porque mesmo os retornos mais baixos do Parâmetro A funcionam melhor do que o Parâmetro B; Isso é apenas para mostrar que os Parâmetros de Otimização podem resultar em testes que exageram os resultados futuros prováveis, e esse pensamento não é óbvio.
Considerações globais de comércio de algoritmo Forex.
Desde essa primeira experiência de negociação de Forex algorítmica, construí vários sistemas de negociação automatizados para clientes e posso dizer que há espaço para explorar e continuar a análise de Forex a ser feito. Por exemplo, recentemente construí um sistema baseado em encontrar os chamados movimentos de "Big Fish"; isto é, grandes variações de pips em pequenas e minúsculas unidades de tempo. Este é um assunto que me fascina.
Construir o seu próprio sistema de simulação FX é uma excelente opção para aprender mais sobre o comércio de Forex e as possibilidades são infinitas. Por exemplo, você poderia tentar decifrar a distribuição de probabilidade das variações de preços em função da volatilidade em um mercado (EUR / USD, por exemplo), e talvez criar um modelo de simulação de Monte Carlo usando a distribuição por estado de volatilidade, usando qualquer grau de precisão que você deseja. Vou deixar isso como um exercício para o leitor ansioso.
O mundo Forex pode ser esmagador às vezes, mas espero que este artigo tenha dado alguns pontos sobre como começar em sua própria estratégia de negociação Forex.
Leitura adicional.
Hoje em dia, existe um vasto conjunto de ferramentas para construir, testar e melhorar as Automatizações do Sistema de Negociação: Trading Blox para testes, NinjaTrader para negociação, OCaml para programação, para citar alguns.
Eu li extensivamente sobre o mundo misterioso que é o mercado de moeda. Aqui estão alguns write-ups que eu recomendo para programadores e leitores entusiasmados:
Compreendendo o básico.
Sobre o que Forex é negociado?
O comércio Forex (ou FX) está comprando e vendendo por meio de pares de moedas (por exemplo, USD vs. EUR) no mercado de câmbio.
Como o Forex ganha dinheiro?
Os corretores de Forex ganham dinheiro através de comissões e taxas. Os comerciantes de Forex ganham (ou perdem) o dinheiro com base em seu tempo: se eles conseguirem vender alto o suficiente em comparação com quando eles compraram, eles podem lucrar.
O que há para testar uma estratégia de negociação?
Backtesting é o processo de testar uma estratégia ou sistema específico usando os eventos do passado.
O que é o comércio algorítmico?
O comércio algorítmico é quando um robô / programa usa um conjunto de regras que dizem quando comprar ou vender.
O básico do comércio de algoritmo Forex.
Há quase trinta anos, o mercado de câmbio (Forex) foi caracterizado por negócios realizados por telefone, investidores institucionais, informações de preços opacos, uma distinção clara entre a negociação interdealer e negociação entre revendedores e clientes e baixa concentração de mercado. Hoje, os avanços tecnológicos transformaram o mercado. Os negócios são feitos principalmente por meio de computadores, permitindo que os comerciantes de varejo entrem no mercado, os preços de transmissão em tempo real levaram a uma maior transparência e a distinção entre revendedores e seus clientes mais sofisticados desapareceu em grande parte.
Uma mudança particularmente significativa é a introdução do comércio algorítmico, que, ao fazer melhorias significativas no funcionamento do comércio de Forex, também coloca uma série de riscos. Ao analisar os fundamentos do mercado Forex e da negociação algorítmica, identificaremos algumas vantagens que a negociação algorítmica trouxe para o comércio de moeda, ao mesmo tempo que apontou alguns dos riscos.
Fundamentos do Forex.
O Forex é o local virtual em que os pares de moedas são negociados em volumes variáveis de acordo com os preços cotados, segundo os quais uma moeda base possui um preço em moeda de cotação. Operando 24 horas por dia, cinco dias por semana, o Forex é considerado o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo. Pelo Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), o volume médio diário global de negociação em abril de 2013 foi de US $ 2,0 trilhões. A maior parte dessa negociação é feita por dólares dos EUA, euros e ienes japoneses e envolve uma variedade de jogadores, incluindo bancos privados, bancos centrais, fundos de pensão, investidores institucionais, grandes corporações, empresas financeiras e comerciantes de varejo individuais.
Embora a negociação especulativa possa ser a principal motivação para certos investidores, o principal motivo para a existência do mercado Forex é que as pessoas precisam trocar moedas para comprar bens e serviços estrangeiros. A atividade no mercado Forex afeta as taxas de câmbio reais e, portanto, pode afetar profundamente o resultado, o emprego, a inflação e os fluxos de capital de qualquer país em particular. Por essa razão, os formuladores de políticas públicas, o público e a mídia têm todo o interesse no que se passa no mercado Forex.
Noções básicas de negociação algorítmica.
Um algoritmo é essencialmente um conjunto de regras específicas projetadas para completar uma tarefa claramente definida. Na negociação do mercado financeiro, os computadores realizam algoritmos definidos pelo usuário, caracterizados por um conjunto de regras que consistem em parâmetros como timing, preço ou quantidade que estruturam as negociações que serão feitas.
Existem quatro tipos básicos de negociação algorítmica nos mercados financeiros: estatística, cobertura automática, estratégias de execução algorítmica e acesso direto ao mercado. A estatística refere-se a uma estratégia algorítmica que busca oportunidades de negociação lucrativas com base na análise estatística dos dados históricos da série temporal. Auto-hedging é uma estratégia que gera regras para reduzir a exposição de um comerciante ao risco. O objetivo das estratégias de execução algorítmica é executar um objetivo predefinido, como reduzir o impacto do mercado ou executar um comércio rapidamente. Finalmente, o acesso direto ao mercado descreve as velocidades ótimas e os custos mais baixos nos quais os comerciantes algorítmicos podem acessar e se conectar a várias plataformas de negociação.
Uma das subcategorias de negociação algorítmica é a negociação de alta freqüência, que se caracteriza pela alta freqüência de execuções de ordem comercial. O comércio de alta velocidade pode dar vantagens significativas para os comerciantes, dando-lhes a capacidade de fazer negócios em milissegundos de mudanças de preços incrementais, mas também pode comportar certos riscos.
Negociação Algorítmica no Mercado Forex.
Grande parte do crescimento da negociação algorítmica nos mercados Forex nos últimos anos deveu-se a algoritmos que automatizam certos processos e reduzem as horas necessárias para realizar transações cambiais. A eficiência criada pela automação conduz a menores custos na realização desses processos. Um desses processos é a execução de ordens comerciais. Automatizar o processo de negociação com um algoritmo que negocia com base em critérios predeterminados, como a execução de pedidos ao longo de um período de tempo específico ou a um preço específico, é significativamente mais eficiente do que a execução manual por humanos.
Os bancos também aproveitaram os algoritmos programados para atualizar os preços dos pares de moedas em plataformas de negociação eletrônicas. Esses algoritmos aumentam a velocidade com que os bancos podem cotizar os preços de mercado, ao mesmo tempo em que reduz o número de horas de trabalho manual necessárias para cotação dos preços.
Alguns bancos programam algoritmos para reduzir sua exposição ao risco. Os algoritmos podem ser usados para vender uma moeda específica para corresponder ao comércio de um cliente no qual o banco comprou o valor equivalente para manter uma quantidade constante dessa moeda em particular. Isso permite que o banco mantenha um nível de exposição de risco pré-especificado para manter essa moeda.
Esses processos foram tornados significativamente mais eficientes por algoritmos, levando a menores custos de transação. No entanto, estes não são os únicos fatores que têm impulsionado o crescimento na negociação algorítmica Forex. Os algoritmos têm sido cada vez mais utilizados para o comércio especulativo, pois a combinação de alta freqüência e a capacidade do algoritmo de interpretar dados e executar ordens permitiram que os comerciantes explorassem oportunidades de arbitragem decorrentes de pequenos desvios de preços entre pares de moedas.
Todas essas vantagens levaram ao aumento do uso de algoritmos no mercado Forex, mas vejamos alguns dos riscos que acompanham a negociação algorítmica.
Riscos envolvidos no comércio de Forex algorítmico.
Embora a negociação algorítmica tenha feito muitas melhorias, existem algumas desvantagens que podem ameaçar a estabilidade e a liquidez do mercado Forex. Uma dessas desvantagens refere-se a desequilíbrios no poder comercial dos participantes do mercado. Alguns participantes têm meios para adquirir tecnologia sofisticada que lhes permite obter informações e executar ordens a uma velocidade muito mais rápida que outras. Este desequilíbrio entre os ricos e os que não têm em termos da tecnologia algorítmica mais sofisticada pode levar à fragmentação no mercado que pode levar a uma falta de liquidez ao longo do tempo.
Além disso, embora existam diferenças fundamentais entre os mercados de ações eo mercado Forex, há alguns que temem que a negociação de alta freqüência que exacerbou o crash do mercado de ações em 6 de maio de 2010 possa afetar de forma semelhante o mercado Forex. Como os algoritmos são programados para cenários de mercado específicos, eles podem não responder rapidamente o suficiente se o mercado mudasse drasticamente. Para evitar este cenário, os mercados podem precisar ser monitorados e o comércio algorítmico suspenso durante a turbulência do mercado. No entanto, em cenários tão extremos, uma suspensão simultânea de negociação algorítmica por numerosos participantes no mercado pode resultar em alta volatilidade e redução drástica da liquidez do mercado.
The Bottom Line.
Embora a negociação algorítmica tenha sido capaz de aumentar a eficiência, reduzindo os custos de negociação de moedas, também veio com alguns riscos adicionais. Para que as moedas funcionem corretamente, elas devem ser lojas de valor um tanto estáveis e ser altamente líquidas. Assim, é importante que o mercado Forex permaneça líquido com baixa volatilidade de preços.
Como em todas as áreas da vida, a nova tecnologia apresenta muitos benefícios, mas também vem com novos riscos. O desafio para o futuro da negociação algorítmica de Forex será como instituir mudanças que maximizem os benefícios ao mesmo tempo em que reduzem os riscos.
Métodos de negociação algorítmica.
Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.
-Algorithm Trading Styles.
O que é um Algoritmo?
Na sua forma mais simples, um algoritmo é uma lista de etapas necessárias para resolver um problema. Ao se referir à negociação algorítmica, nos referimos a etapas escritas no idioma da máquina para que um computador possa entender o que deseja e executar trocas em nome de você e seus objetivos. Um período de lgorithm s múltiplas funções fora da negociação, mas de qualquer maneira o algoritmo é usado; tem um propósito claro para ajudar a calcular grandes conjuntos de dados de forma eficiente, ao mesmo tempo que cumpre as regras-chave para ajudar a garantir o resultado desejado. Alg or ithms realizam esse feito sem ter que se preocupar com preconceitos humanos ou fadiga mental e decisões de alto nível e alta freqüência.
-Algorithm Trading Styles.
A lista a seguir não é inclusiva, mas cobre muitas estratégias e estilos comumente usados na negociação algorítmica:
Reversão média: reverter para a média leva a idéia de que um movimento prolongado longe de uma média de longo prazo é provável a curto prazo e d e para uma reversão ou retracement. Algoritmos que quantificam movimentos prolongados com base em um oscilador irão utilizar o preço médio ao longo de um horário definido e usar esse nível como alvo. Existem muitas ferramentas e cálculos populares para quantificar uma extensão que deve reverter, mas o gerenciamento de riscos também deve ser incluído no algoritmo em que a nova tendência está em desenvolvimento.
Seguir a tendência: A tendência seguinte é a primeira e ainda muito popular técnica de investimento baseado em algoritmos. As tendências são fáceis de ver, mas podem ser difíceis de negociar sem a ajuda de um algoritmo. Como os algoritmos assumem a mente e os pensamentos inerentes às mentes, muitos dos temores de que a tendência discricionária das tendências discricionárias não afetem todos os algoritmos. Um medo comum ao montar uma forte tendência é que está prestes a virar ou acabar, mas esse medo é muitas vezes infundado. Um dos primeiros algoritmos seguidos pela tendência seguiu a compra de uma disputa de preços de 20 dias e manteve esse comércio até um preço baixo de 20 dias levando-os para fora do comércio. Os comerciantes que têm e ainda empregam essa abordagem algorítmica e outras abordagens semelhantes são muitas vezes espantados com o tempo que as tendências mais fortes se estendem que provavelmente teriam existido se seus algoritmos não fossem negociados e saíssem em seu nome.
Comércio de notícias: um estilo popular de negociação no mundo arcaico da negociação discricionária que agora pertence ao Quants é o comércio de notícias. Essas estratégias examinam os principais eventos de notícias importantes e calculam o tipo de impressão em relação aos eventos de notícias anteriores e as expectativas seriam necessárias para fazer um comércio. Como você pode imaginar, a eficiência de receber os dados e calcular se um comércio deve ser inserido nesse comércio é de foco principal. Essa forma de negociação algorítmica geralmente recebe a maior parte da atenção da mídia.
Arbitragem: um rbitrage é uma palavra que tem várias reuniões e estratégias construídas em torno do conceito. Historicamente, você poderia ter negócios de euros em Londres a um preço diferente do que em Nova York para que um comerciante pudesse comprar o menor e vender o mais alto até o equilíbrio ter sido estabelecido. Hoje em dia, as estratégias de algoritmo de arbitragem estão mais orientadas para ativos altamente correlacionados cujos efeitos fundamentais subjacentes são muito semelhantes. Quando se reconhece um amplo valor de valor entre os ativos altamente correlacionados, o algoritmo será menor ou vendê-lo mais alto até que o equilíbrio de n seja encontrado semelhante à estratégia de reversão média.
Sentido do comerciante: uma pedra angular da mesa do sistema D aily FX é o modelo algorítmico baseado no sentimento do comerciante através do sentimento do comerciante do varejo.
Outras estratégias de sentimento irão escanear redes sociais como o Twitter para identificar as tendências populares que estão se desenvolvendo e colocar negócios de acordo. Uma leitura elevada de ansiedade ou positividade em relação a um mercado pode influenciar a maneira como esses algoritmos são negociados.
High-Frequency Trading e Scalping: F ou os nossos objetivos, analisaremos isso como sinônimos, mesmo que as mesas de negociação e os fundos de hedge os visualizem separadamente. A verdadeira negociação de alta freqüência tenta vencer outros comerciantes aos mil segundos e, assim, algumas empresas colocam seus computadores ao lado de uma troca para ver em um milésimo de segundo mais rápido do que um concorrente, se algo está subindo por um centavo.
A menos que você esteja procurando comprar uma casa ao lado da Bolsa de Valores de Nova York para competir com fundos de hedge de bilhões de dólares, a negociação ou escalação de curto prazo é provavelmente mais importante para o seu beco. Mesmo este termo evoluiu ao longo do tempo, enquanto os comerciantes usam para procurar lucros na diferença no spread de oferta - pedido, mas agora tomou uma reunião mais ampla para traços de muito curto prazo.
Stealth e Iceberging: S similar ao comércio de alta freqüência, Iceburging muitas vezes não é uma preocupação, como é para as grandes lojas. O antigo ditado de que 90% de um iceberg está na superfície inferior, com apenas 10% acima, pinta a imagem desta estratégia de redução de custos para quebrar ordens maiores ao longo do tempo em ordens menores para evitar que os comerciantes de alta freqüência acima mencionados reconheçam e potencialmente de frente .
A estratégia de sigilo é o componente de negociação de alta freqüência que busca descobrir pedidos de iceberg rastreando de onde eles são e os padrões de Iceburging em relação a outros grandes pedidos.
As estratégias acima e os conceitos mencionados esperançosamente chutam os pneus de sua mente para pensar sobre qual tipo de estratégia você ficaria confortável posando um algoritmo. Muitas vezes, somos favoráveis às estratégias de tendência, pois a expectativa de lucro é alta e os custos são baixos, mas há um lugar para muitas dessas estratégias no ambiente certo.
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